Главная >> Публикации >> Бизнес идеи >> Механическая торговая система «Случайность или закономерность» (26.11.2012)

Некоторые трейдеры полагают, что рынок эффективен. Другие придерживаются кардинально противоположного мнения. Одни выкупают портфель индексных акций и полагаются на милость рынка, другие строят очень сложные прогностические модели, которые пытаются предугадать дальнейшее продвижение рынка. На сегодняшний день существует различные механические стратегии форекс. Однако ошибаются и те и другие. Рынок не может быть полностью эффективным, то есть рыночные колебания не случайны. Но и прогнозировать дальнейшее продвижение тоже бессмысленно, так как, угадав направление рынка, это еще не является гарантией, что человек сорвет куш.

Современный рынок можно охарактеризовать известным афоризмом Брюса Бэбкока: «Увы, но поведение рынка предсказать нельзя, но чтобы хорошо заработать, этого и не нужно». В данной статье мы попытаемся показать, чем предсказание колебаний отличается от зарабатывания денег.

Теории эффективного рынка подразумевает случайность рыночных колебаний. Вся информация заложена в цене актива, и все колебания являются случайными отклонениями от справедливости стоимости всего актива. На сегодняшний день нет переоцененных и недооцененных активов и все попытки «обыграть рынок» в долгосрочной перспективе обеспечены на провал. Не имеется ни технического, ни фундаментального анализа. Эффективная торговая стратегия, по мнению сторонников рынка, является покупка всего индекса целого фондового рынка.

Если сгенерировать ряд биржевых котировок, используя доступный генератор случайных цифр, то за точку отсчета возьмем цену актива равную 1000 пунктов. Каждая новая котировка будет высчитываться, как предыдущая плюс случайное число в диапазоне от минус одного до плюс одного. Как только будет заключено 60 «сделок», они будут полностью преобразованы в минутную свечу в формате «время, дата, стоимость открытия минуты, минимальная и максимальная цена, цена за открытие одной минуты». В таком случае будут полностью сгенерированы биржевые котировки длиной в 50000 минут.